Computación Cuántica para Finanzas — Examen Final

Este es el cierre calificado de Computación Cuántica para Finanzas, y recorre todo el mapa sobrio. Empezasteis con los fundamentos: un cúbit guarda una superposición $a\lvert 0\rangle + b\lvert 1\rangle$ con $\lvert a\rvert^2 + \lvert b\rvert^2 = 1$, la medición la colapsa, y el titular de ”$2^n$ estados a la vez” no os compra nada salvo que la interferencia concentre la amplitud en la respuesta que queréis — y aprendisteis los dos mundos de hardware, el modelo de puertas universal (QAE, QAOA) frente al recocido cuántico de propósito específico (Ising/QUBO). Luego, la joya de la corona: la estimación de amplitud convierte el error $1/\sqrt{N}$ del Monte Carlo clásico en $1/N$, una auténtica aceleración cuadrática para valorar opciones y VaR/CVaR — pagada con un oráculo que debéis suponer barato. Reformulasteis la optimización de carteras como QUBO ($x^\top Q x$ sobre $x$ binario), impusisteis la cardinalidad con una penalización $\lambda(\sum_i x_i - k)^2$, y la resolvisteis con QAOA o recocido — potente sobre todo donde las restricciones discretas hacen atragantarse a los resolutores convexos clásicos. Auditasteis el aprendizaje automático cuántico — núcleos cuánticos y clasificadores variacionales — con el mayor escepticismo, ya que la expresividad nunca fue la restricción que ataba a las finanzas. Y recorristeis los muros: el ruido NISQ que mata la profundidad de circuito, el sobrecoste de corrección de errores de ~1000+ cúbits físicos por cada lógico y, sobre todo, el problema de la carga de datos que puede borrar la mismísima aceleración a la que sirve. La recompensa: los métodos clásicos de inspiración cuántica como las redes de tensores que funcionan hoy, juzgados — como todo aquí — de extremo a extremo frente a la mejor referencia clásica. No se muestran pistas, cada respuesta se bloquea en cuanto la enviáis, y vuestra puntuación queda oculta hasta el final.

Repaso del Curso